+
تداول تقرير أداء النظام والسؤال هو من السهل جدا: ما هي أفضل طريقة لتقييم تقرير أداء النظام التجاري. هل يكفي لاستخدام الأرباح التراكمية أم أنه من الضروري النظر في الإحصاءات الآخرين؟ 1. الربح التراكمي من السهل تفسير: فهو يبين لنا ما كان الاتجاه السائد في الأرباح والخسائر للفترة تحليلها. ويمكن أن يعطينا مؤشرا الأول من ربحية كبيرة محتملة للاستراتيجية. من هذه النتيجة يجب أن تطرح من كل من اللجان في معاملة أي تكاليف تتعلق ترخيص منصة التداول وموفر البيانات (مقسمة بالتساوي بين الاستراتيجيات والأسواق) التي نستخدمها. النتيجة النهائية، ومع ذلك، ليست الجزء الأكثر أهمية. 2. تراجع السحب يعطينا معلومات مفيدة جدا: يشير الحد الأقصى للخسارة التي تم تحقيقها من خلال استراتيجيتنا خلال الفترة قيد النظر. وهكذا يؤكد شدة تخفيض رأس المال. يتم استخدامها لفهم كيف يمكن لاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، وكثير من الأحيان، لتقييم رأس المال الأولي الحد الأدنى التي يجب أن تملك من أجل أن تكون قادرة على استخدام نفس. ولكن هذا الرقم، حتى لو اتخذت فيما يتعلق بالأداء الآخر من الاستراتيجية، فإنه لا تبرز الجانب الأكثر أهمية: الوقت اللازم لملء الانسحاب هذا، وغالبا ما تعرف بأنها ماكس الوقت للتعافي. نعرض لكم مدى السرعة سيتم استرداد الخسارة وبالتالي يقدم رؤية أكثر اكتمالا من إمكانات الاستراتيجية. 3. عدد الصفقات مدارس الفكر التي تم العثور عليها بين التجار التالية: - التجارة أقل، كلما كان ذلك أفضل: المدخلات هي أكثر فعالية وأقل رسوم - المزيد من التجارة، كلما كان ذلك أفضل: زيادة الإيرادات وأنا لا يسمح له بالخروج على أفضل الصفقات - كل يوم يجب أن أقوم به "س" التجارة ولكن الذي هو في الحقيقة الصحيحة؟ هناك عدد من مثالية التجارة إلى أن سعى؟ عدد الوحيد الذي يجب عليك الرجوع إلى هو الذي يحدد اكتشاف الخطأ. هذا الرقم يقول لنا ما إذا كان يمكن أن يكون لها الثقة في النتائج المتحصل عليها وإعطاء صلاحية الإحصائية لbacktest. النظر في الخطأ المسموح به أقل من 5٪، ونحن نرى على الفور أن عدد الصفقات اللازمة لضمان أن الاستراتيجية يمكن اعتبار موثوق بها حوالي 400. ومع ذلك، فإن سر العدد من الصفقات هو: لا ينبغي لنا أن يسكن تقلب اليومي لعدد الصفقات ولكن يجب اتباع ما ثبت والتحقق مسبقا مع قواعد استراتيجيتها. 4. شارب دعونا نبدأ مع تعريف بسيط: هو نسبة احتساب بين كم يمكن أن تكسب ومدى المخاطر كنت لكسب ذلك. ولكن ما الذي تشير؟ ببساطة باعتبارها استراتيجية محفوفة بالمخاطر. حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الزيادة في الأرباح يتوافق مع زيادة في خطر اتخاذها للحصول على هذه النتيجة. انها الواضح أن يتم استخدام نسبة شارب أيضا للمقارنة بين الاستراتيجيات المختلفة وفهم ما يمكن أن يكون أفضل بالنسبة لنا. خصوصية هذه القيمة الإحصائية هي ه-الأبعاد. ولكن ما هي المعايير؟ عندما يكون لدينا نسبة شارب "جيدة"؟ الكتاب المدرسي ويذكر أن قيمة أكبر من 1 جيدة، فوق 2 لامر جيد جدا وفوق 3 شيء عظيم. 5. عامل الربح انها واحدة من الأدوات الأكثر استخداما لتقييم استراتيجية. ويحسب بقسمة صافي الربح لخسائر فادحة. It'is بالتالي من الواضح أنه إذا حصلنا على عدد أقل من 1 في النظام التجاري سوف أخسر أكثر مما كانوا يكسبون. قيمة بين 1 و 2 بدلا من ذلك هو أن يكون معبرا عن جيد. تصل إلى 3 جيد جدا. وأبعد من ذلك؟ فإنه يمكن أيضا تمويه حقيقة هذه القيمة، على سبيل المثال، والاستمرار في إضافة إلى الوضع الحالي (يعرف أيضا باسم الهرم) وظائف أخرى إلى أن تعود إلى نشطة. لذلك عليك أن تكون حذرا جدا في معدلات ذلك! 6. الحد الأقصى لعدد الانتصارات والخسائر في صف واحد ولكن من الممكن أن يكون العديد من تجارة سلبية متتالية وتكون نشطة على المدى الطويل لا يزال؟ أو بدلا من ذلك، حيث أنها يمكن أن تعطي لنا بعض المساعدة؟